Wellink da Pechino sulle strategie del Comitato di Basilea post-crisi

Nout Wellink, chairman del comitato di Basilea sulla vigilanza bancaria, in questo intervento fatto oggi a Pechino ha illustrato la strategia del Comitato per affrontare i punti deboli della normativa, della vigilanza e del risk management emersi con la crisi tra le banche globali.
Il Comitato mira prima di tutto a rafforzare la base patrimoniale e contenere il leverage del sistema derivante dalle esposizioni in bilancio e fuori bilancio. I fondamenti della strategia delineata sono i seguenti:

• rafforzare la risk capture (stringere le maglie) del quadro di Basilea II, in particolare per il trading book e le esposizioni fuori bilancio;
• aumentare la qualità del patrimonio di base (tier 1 capital);
• introdurre nel framework ammortizzatori aggiuntivi degli shock a cui attingere nei periodi di crisi;
• eventualmente aggiungere alle misure di adeguatezza basate sul rischio (coefficienti di solvibilità rispetto alle attività ponderate per il rischio) delle semplici misure lorde di esposizione (coefficienti di leverage / gearing) sia a fini di vigilanza che di controllo dei rischi;
• rafforzare la supervisione sulla stabilità della provvista e della liquidità delle banche cross-border;
• far leva su Basilea II per rafforzare le prassi di risk management e governance delle banche;
• rafforzare i requisiti patrimoniali, i controlli e la trasparenza sul rischio controparte;
• promuovere esperimenti di vigilanza coordinata a livello globale.

Il Comitato di Basilea dovrebbe mettere in consultazione proposte su questi punti all'inizio del 2009, dando priorità alle raccomandazioni del Financial Stability Forum dell'aprile 2008. Andate quindi lì per i dettagli. Altri temi saranno affrontati nel corso del 2009.
L'attuazione di Basilea II è vista come una risorsa contro la crisi, ma si vuole vigilare con severità su comportamenti elusivi e su eventuali falle dei meccanismi di cattura del rischio.
Quali implicazioni avranno questi interventi per il credito alle Pmi? Quest'ultimo al momento non è nella lista dei problemi. Come nei primi anni di dibattito sul Basilea II, il Comitato interloquisce principalmente con le banche globali e pensa agli impatti cross-border. Siamo noi a doverci preoccupare degli impatti sul credito domestico. Vi presenterò domani il mio modesto contributo.

Luca