Approfittando delle giornate tranquille a casa fino al 25 aprile, oggi ho caricato nel mio foglio elettronico preferito (Quantrix) le serie trimestrali del Bollettino statistico Banca d'Italia sui tassi di decadimento dei prestiti alle imprese (la potete scaricare dalla Base informativa pubblica):
che sarebbero l'incidenza dei flussi di sofferenze rettificate sulle consistenze di prestiti in bonis a inizio periodo. Ho caricato alcune viste dei risultati sul sito Quantrix Qloud, dove li potete visualizzare:
I dati sono in milioni di euro. Nelle tabelle sono ordinati per flusso cumulativo di sofferenze nel periodo 2007 - 2012. Ci sono anche le incidenze percentuali dei flussi a sofferenza cumulati (dei sei anni considerati) sull'importo medio a fine anno dei prestiti in bonis: sono indicati come flussi cum soff su prestiti in bonis media. Non sono un indicatore pulito del tasso di default cumulato, ma danno un'idea dello stress che hanno subito i conti economici e i coefficienti di solvibilità delle nostre banche in questi anni sugli impieghi alle imprese. Per confronto, ho riportato i tassi cumulativi di decadimento (DFV cumulativo)dal 2007 al 2012 ottenuti concatenando i tassi di decadimento trimestrali. Ho poi inserito una stima (molto grezza) delle erogazioni nette di prestiti (l'ho chiamata stima erogaz nette) che è semplicemente la variazione dello stock di impieghi in bonis nell'anno maggiorata del flusso di sofferenze rettificate. Consente di vedere se gli aggregati interessati da una certa incidenza dei default hanno ricevuto un afflusso netto positivo o negativo. Stima molto grezza, ribadisco.
Attenzione al fatto che i prestiti in bonis sono quelli "non a sofferenza", quindi includono anche le poste deteriorate diverse dalle sofferenze (scaduti, ristrutturati e incagli). Prendendo i dati cumulativi di sei anni, compreso il terribile 2012 (quanto a incidenza dei declassamenti), si dovrebbe avere un quadro robusto dell'impatto
Mi interessava far emergere l'impatto del rischio credito dall'inizio della crisi. I dati sono in effetti impressionanti. I principali generatori di sofferenze in valore assoluto sono i settori manifatturiero e delle costruzioni per le posizioni di importo sopra i 500.000 euro. Molto male anche il commercio e le attività immobiliari.
I dati relativi alle regioni meridionali e insulari sono desolanti per quasi tutti i settori, anche quello agricolo. C'è poi un'incidenza altissima dei default nel settore comunicazioni su pratiche di piccolo e medio importo (call center che lavorano in outsourcing?)
Gli unici settori che si salvano sono quello dell'energia (elettrica e gas) e le altre utilities (salvo eccezioni).
Questo per dare un primo assaggio.
Sarebbe interessante avere anche la ripartizione per gruppi dimensionali di banche, ma non è disponibile.
Per chi se lo fosse perso, qui c'è il link per accedere alle tabelle e i grafici in rete.
| TDB30529 | TASSO DI DECADIMENTO DEI FINANZIAMENTI PER CASSA - DISTRIB. PER LOC. DELLA CLIENTELA (AREE GEOGR.), CLASSI DI GRANDEZZA E ATTIVITA' ECONOMICA) |
Istruzioni per l'uso di Qloud: Per aprire una tabella o un grafico dovete fare doppio clic sulla relativa icona nel "browser" posto a sinistra della pagina.
I dati sono in milioni di euro. Nelle tabelle sono ordinati per flusso cumulativo di sofferenze nel periodo 2007 - 2012. Ci sono anche le incidenze percentuali dei flussi a sofferenza cumulati (dei sei anni considerati) sull'importo medio a fine anno dei prestiti in bonis: sono indicati come flussi cum soff su prestiti in bonis media. Non sono un indicatore pulito del tasso di default cumulato, ma danno un'idea dello stress che hanno subito i conti economici e i coefficienti di solvibilità delle nostre banche in questi anni sugli impieghi alle imprese. Per confronto, ho riportato i tassi cumulativi di decadimento (DFV cumulativo)dal 2007 al 2012 ottenuti concatenando i tassi di decadimento trimestrali. Ho poi inserito una stima (molto grezza) delle erogazioni nette di prestiti (l'ho chiamata stima erogaz nette) che è semplicemente la variazione dello stock di impieghi in bonis nell'anno maggiorata del flusso di sofferenze rettificate. Consente di vedere se gli aggregati interessati da una certa incidenza dei default hanno ricevuto un afflusso netto positivo o negativo. Stima molto grezza, ribadisco.
Attenzione al fatto che i prestiti in bonis sono quelli "non a sofferenza", quindi includono anche le poste deteriorate diverse dalle sofferenze (scaduti, ristrutturati e incagli). Prendendo i dati cumulativi di sei anni, compreso il terribile 2012 (quanto a incidenza dei declassamenti), si dovrebbe avere un quadro robusto dell'impatto
Mi interessava far emergere l'impatto del rischio credito dall'inizio della crisi. I dati sono in effetti impressionanti. I principali generatori di sofferenze in valore assoluto sono i settori manifatturiero e delle costruzioni per le posizioni di importo sopra i 500.000 euro. Molto male anche il commercio e le attività immobiliari.
I dati relativi alle regioni meridionali e insulari sono desolanti per quasi tutti i settori, anche quello agricolo. C'è poi un'incidenza altissima dei default nel settore comunicazioni su pratiche di piccolo e medio importo (call center che lavorano in outsourcing?)
Gli unici settori che si salvano sono quello dell'energia (elettrica e gas) e le altre utilities (salvo eccezioni).
Questo per dare un primo assaggio.
Sarebbe interessante avere anche la ripartizione per gruppi dimensionali di banche, ma non è disponibile.
Per chi se lo fosse perso, qui c'è il link per accedere alle tabelle e i grafici in rete.
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