Con Marco Bee, sto scrivendo per ABI (Bancaria editrice), un volume sui modelli di portafoglio per il rischio di credito, La prima data di consegna ipotizzata era 1/10/2005. L'abbiamo mancata, è partito l'anno accademico, e abbiamo dovuto chiedere una proroga. Contiamo di consegnare il manoscritto ai primi di settembre, sfruttando il mese di agosto per i ritocchi finali.
La materia non è semplice. Marco è una garanzia sulla parte statistica (copule, distribuzioni di Poisson, modelli multifattoriali ecc.). Io farò da ambasciatore della materia per quanti, come me, hanno un background economico-aziendale. Sto affinando le parti introduttive, dove si mostrano le connessioni tra i modelli di portafoglio, la contabilità e i sistemi di rating. Mi occuperò anche delle applicazioni pratiche, cioè di allocazione del capitale, pricing del credito, valutazione delle forme di credit risk transfer.
Mi piacerebbe fare un libro come quello del 1993 sulla valutazione dei titoli obbligazionari, per il Sole 24 ore. Un manuale che spiega la teoria agli operatori e l'operatività ai teorici, un ponte tra i due mondi. Penso che ce ne sia ancora bisogno. Nelle banche, nelle società di software, nei confidi si sta lavorando su questi temi, ma non è facile trovare persone che si occupano di credito e rating controllando tutte le tessere del mosaico.
Speriamo di dare una mano con questo libro a far circolare le conoscenza per la formazione dei giovani.
Luca
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