Il Comitato di Basilea per la Vigilanza bancaria ha pubblicato il Quantitative Impact Study (basato su dati al giugno 2011) sugli effetti dell'applicazione dei nuovi requisiti più stringenti previsti da Basilea III. Qui il comunicato stampa. Cito alcune evidenze (con mie sottolineature):
Anche i ratio sul rischio di liquidità potrebbero costringere ad aumentare sensibilmente la durata media della raccolta. E' probabile che continui l'alleggerimento dei bilanci bancari verso forme di shadow banking.
A total of 212 banks participated in the study, including 103 Group 1 banks (ie those that have Tier 1 capital in excess of €3 billion and are internationally active) and 109 Group 2 banks (ie all other banks). [...]In effetti nel sistema in media siamo giù sugli standard di Basilea III, ma non sono poche le banche (specie di grandi dimensioni) che dovranno incrementare il loro capitale per adeguarsi. Le banche sottocapitalizzate dovrebbero accantonare a riserve più di un anno di reddito netto.
Based on data as of 30 June 2011 and applying the changes to the definition of capital and risk-weighted assets, the average common equity Tier 1 capital ratio (CET1) of Group 1 banks was 7.1%, as compared with the Basel III minimum requirement of 4.5%. In order for all Group 1 banks to reach the 4.5% minimum, an increase of €38.8 billion CET1 would be required. The overall shortfall increases to €485.6 billion to achieve a CET1 target level of 7.0% (ie including the capital conservation buffer); this amount includes the surcharge for global systemically important banks where applicable. As a point of reference, the sum of profits after tax and prior to distributions across the same sample of Group 1 banks in the second half of 2010 and the first half of 2011 was €356.6 billion.
For Group 2 banks, the average CET1 ratio stood at 8.3%. In order for all Group 2 banks in the sample to meet the new 4.5% CET1 ratio, the additional capital needed is estimated to be €8.6 billion. They would have required an additional €32.4 billion to reach a CET1 target 7.0%; the sum of these banks' profits after tax and prior to distributions in the second half of 2010 and the first half of 2011 was €35.6 billion.
The Committee also assessed the estimated impact of the liquidity standards. Assuming banks were to make no changes to their liquidity risk profile or funding structure, as of June 2011, the weighted average Liquidity Coverage Ratio (LCR) for Group 1 banks would have been 90% while the weighted average LCR for Group 2 banks was 83%. The aggregate LCR shortfall is €1.76 trillion which represents approximately 3% of the €58.5 trillion total assets of the aggregate sample. The weighted average Net Stable Funding Ratio (NSFR) is 94% for both Group 1 and Group 2 banks. The aggregate shortfall of required stable funding is €2.78 trillion.
Anche i ratio sul rischio di liquidità potrebbero costringere ad aumentare sensibilmente la durata media della raccolta. E' probabile che continui l'alleggerimento dei bilanci bancari verso forme di shadow banking.
7 commenti:
E' la normativa comunitaria e nazionale che stabilisce di non porre vincoli assurdi all'accesso a misure pubbliche quali sono i contributi ai fondi rischi/patrimonio dei Confidi. Si sta infatti formando una giurisprudenza omogenea che consentirà a tutti i Confidi, con operatività interregionale o nazionale, di poter accedere a misure camerali, provinciali o regionali in ogni parte del Paese.
@ Luca: e per i Confidi cosa si prevede?
@ Anonimo: il tuo commento è qui fuori posto. Era meglio riferito al quello sulla Regione Abruzzo, ma è interessante. Dacci qualche particolare in più. Mi interessano soprattutto le conseguenze: come possono gli enti locali agevolare le proprie imprese senza correre il rischio di sovvenzionare quelle altrui pur erogando garanzie eligibili (i fondi destinati non lo sono).
Semplicissmo: si può benissimo prevedere nel bando che la gestione dei fondi regionali che presidieranno le garanzie su un predeterminato plafond di finanziamenti siano esclusivamente dirette a sostenere l'accesso al credito delle sole imprese con sede legale nella specifica regione.
Ma questo è ovvio ed è sempre stato così. In tutti i bandi è previsto questo. Questa non è una innovazione.
Rispondevo ad anonimo ... l'eleggibilità la darà poi la controgaranzia del FCGPMI ..
Una parte del rischio controgarantito rimane sempre a carico del Confidi. E per permettere a quest'ultimo di fare la sua parte il conferimento deve essere senza vincoli di destinazione. Ma se manca il vincolo di destinazione può capitare che un'ente locale sovvenzioni imprese estranee al territorio. Inoltre le risorse del FCG non sono infinite.
In questo caso parlavamo di gestione di fondi pubblici posti a presidio delle garanzie rilasciate dai Confidi. Altro discorso sono i contributi pubblici imputabili a patrimonio dei Confidi. Nel primo caso non ci sono problemi, nel secondo ne ravvedo anch'io.
Posta un commento