Nout Wellink, chairman del comitato di Basilea sulla vigilanza bancaria, in questo intervento fatto oggi a Pechino ha illustrato la strategia del Comitato per affrontare i punti deboli della normativa, della vigilanza e del risk management emersi con la crisi tra le banche globali.
Il Comitato mira prima di tutto a rafforzare la base patrimoniale e contenere il leverage del sistema derivante dalle esposizioni in bilancio e fuori bilancio. I fondamenti della strategia delineata sono i seguenti:
- rafforzare la risk capture (stringere le maglie) del quadro di Basilea II, in particolare per il trading book e le esposizioni fuori bilancio;
- aumentare la qualità del patrimonio di base (tier 1 capital);
- introdurre nel framework ammortizzatori aggiuntivi degli shock a cui attingere nei periodi di crisi;
- eventualmente aggiungere alle misure di adeguatezza basate sul rischio (coefficienti di solvibilità rispetto alle attività ponderate per il rischio) delle semplici misure lorde di esposizione (coefficienti di leverage / gearing) sia a fini di vigilanza che di controllo dei rischi;
- rafforzare la supervisione sulla stabilità della provvista e della liquidità delle banche cross-border;
- far leva su Basilea II per rafforzare le prassi di risk management e governance delle banche;
- rafforzare i requisiti patrimoniali, i controlli e la trasparenza sul rischio controparte;
- promuovere esperimenti di vigilanza coordinata a livello globale.
L'attuazione di Basilea II è vista come una risorsa contro la crisi, ma si vuole vigilare con severità su comportamenti elusivi e su eventuali falle dei meccanismi di cattura del rischio.
Quali implicazioni avranno questi interventi per il credito alle Pmi? Quest'ultimo al momento non è nella lista dei problemi. Come nei primi anni di dibattito sul Basilea II, il Comitato interloquisce principalmente con le banche globali e pensa agli impatti cross-border. Siamo noi a doverci preoccupare degli impatti sul credito domestico. Vi presenterò domani il mio modesto contributo.
Luca
6 commenti:
Stamattina riflettevo: le banche sono state duramente colpite dalla crisi, i fondi pure, anche quelli pensione, anche il mio.
Solo i Confidi sono indenni ? Nessun default. Che miracolo è questo ?
Aglio, fravaglie, fatture ca nun quaglie;
corna, bicorna, cape 'e alice e cape d'aglio
Se lo scongiuro funziona siamo in presenza di uno strumento di straordinaria efficacia.
Bisogna dirlo al Financial Stability Forum. Comunque vedete che non è vero che l'economia è in recessione, le imprese non defaultano ed i Confidi godono di otima salute. Alla faccia dei menagramo. O no ?
A Sapio: secondo come rifletti bene.
A Pappagonfidi: per fare un albero ci vuole un seme.
L'interpretazione dei commenti sta diventando un lavoro da filologi.
Vincenzo: traduci prego, che volevi dire ?
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