Questo articolo da ilsussidiario.net dà risalto a un fatto molto tecnico: la Banca d'Italia ha autorizzato il gruppo Banco Popolare all'approccio basato sui rating interni ai fini del calcolo dei requisiti per il rischio di credito e di mercato. Ne dovrebbe derivare un abbattimento dei risk weighted assets e un conseguente miglioramento del core tier 1 ratio. Ecco il comunicato della banca:
Verona, 18 maggio 2012 - Il Banco Popolare ha ricevuto in data odierna le autorizzazioni dell’Organo di Vigilanza che consentiranno al Gruppo di adottare i propri modelli interni ai fini della misurazione dei rischi di credito e di mercato fin dal 30 giugno 2012.
Si tratta di un passo fondamentale nell’ambito del processo di rafforzamento patrimoniale del Gruppo previsto nell’ambito del piano inviato all’EBA per il tramite dell’Organo di Vigilanza nazionale.
Come previsto dalla normativa, l’Organo di Vigilanza, nel proprio provvedimento autorizzativo, ha indicato il livello minimo consolidato del requisito patrimoniale a fronte dei rischi di credito, mercato, controparte e operativo nell’85% (floor) del requisito patrimoniale calcolato in base alle disposizioni delle Istruzioni di Vigilanza per le Banche in vigore alla fine del 2006 (cosiddetto “Basilea 1”).
Sulla base delle stime sviluppate internamente, si ipotizza che l’adozione dei modelli interni comporterà un decremento significativo del livello delle attività di rischio ponderato ed un impatto positivo di circa 200 bps sul Core Tier 1 ratio (stima basata sui dati consuntivi riferiti al 31 marzo 2012).
Sulla base di tali stime il Core Tier 1 ratio pro-forma raggiungerebbe il 9,4% chiudendo quasi totalmente il gap rispetto ai livelli patrimoniali obiettivo suggeriti dall’EBA, comprensivi del requisito patrimoniale addizionale destinato a fronteggiare il rischio sovrano.
2 commenti:
Ottimo ma poco credibile: per poter guadagnare 200 bp occorre che la PD del portafoglio Banco Popolare sia dello 0,9% (BB+/BB) contro il 2,66% (BB-/B+) del metodo standard. Francamente mi sembra troppo. Di questi tempi poi!
Qualsiasi sia il guadagno in bp, ricalcolare il rischio con criteri più moderni non significa avere un rischio più basso significa solo averne una consapevolezza diversa.
Tant'è che i coefficienti che andavano bene con BIS1 ricalcolati con BIS2 si sono dimostrati ampiamente insufficienti e abbiamo avuto bisogno di BIS3. Insomma il diavolo fa le pentole ma non i coperchi.
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